نوامبر 24, 2020

متن کامل – مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت …

Cheung &Mak(1992) ↑
Becker, Finnerty& Tucker(1992) ↑
Peiro, Quesada and Uriel(1998) ↑
– King and Wadhwani(1990) ↑
Hamao, Masulis& Ng(1990) ↑
Lin, Engle & Ito(1994) ↑
Bae&Karolyi(1994) ↑
Ito & Lin(1993) ↑
King, Sentana&Wadhwani(1994) ↑
Ng, Chang & Chou(1991) ↑
Theodossiou& Lee(1993) ↑
Wei, Liu, Yang &Chaung(1995) ↑
Kanas(1998) ↑
Chou and Wu (1999) ↑
Worthington and Higgs(2004) ↑
Yu and Hassan(2006) ↑
Li(2007) ↑
Li,Majerowska(2007) ↑
Karunanayake, Valadkhani and Obrien(2009) ↑
Heteroscedasticity ↑
Homoscedasticity ↑
Univariate GARCH Models ↑
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ↑
Engle(1982) ↑
Bollerslev(1986) ↑
Expontional Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ↑
Nelson(1991) ↑
Threshold GARCH ↑
Markov-switching GARCH ↑
GARCH-in-mean model ↑
nonparametric ARCH models ↑
Multivariate GARCH Models ↑
Multivariate GARCH ↑
– Leptokurtosis ↑
– Leverage Effects ↑
– Volatility Clustering ↑
-Chou, Lin and Wu(1999) ↑
– Brooks and Henry(2000) ↑
– Li(2007) ↑

نوشته ای دیگر :   تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید ...