ژانویه 22, 2021

شرکت‌های پذیرفته شده

محمد جواد زارع (1381) دریافت وجود خود همبستگی در جملات خطای مدل رگرسیون منجر به نتایج زیر می‌شود:
ضرایب رگرسیون کماکان برآورد کننده‌های نا اریب می‌باشند. اما ویژگیهای واریانس حداقل را ندارند. این برآورده کننده‌ها نسبتاً ناکارا می‌باشند.
میانگین مربعات جملات خطا، می‌تواند به صورتی قابل توجه واریانس واقعی جملات خطا را کم برآورد نماید.
شیوه‌های فاصله اطمینان و آزمونها که در آنها از توزیع‌های t و F استفاده می‌شود، اکیداً قابل کاربرد نیستند.
در نتیجه اریب بودن میانگین مربعات جملات خطا، نیز غیر قابل اتکا و اریب خواهد بود.
برای بررسی آنکه در یک مدل رگرسیون جملات خطا خود همبسته می‌باشند یا خیر، آزمونهایی طراحی شده است. در این میان آزمونهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، آزمون دوربین، واتسن است. آزمون دوربین- واتسن بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی می‌باشد. این مدل به صورت زیر است:

پارامتر خود همبستگی با مقدار
و ut : متغیر مستقل با فرض
در این مدل وقتی که مثبت باشد، خود همبستگی مثبت و وقتی که منفی باشد، خود همبستگی منفی وجود دارد. در حالت خود همبستگی وجود ندارد. از این رو در آزمون دوربین- واتسن فرضیات آزمون عبارتند از:
آماره دوربین- واتسن برای این آزمون به صورت زیر می‌باشد:

که در آن et جمله خطای رگرسیون در دوره tام و n تعداد مشاهدات در برازش رگرسیون می‌باشد.
اگر همبستگی بین خطاها را با نشان دهیم، در این صورت آماره دوربین- واتسن به شکل زیر محاسبه می شود(مومنی و فعال قیومی، 1386):
حد دقیق عمل آزمون دوربین- واتسن مشکل است. مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و 4+ قرار دارد. قاعده تصمیم در این آزمون به صورت زیر است:
اگر آنگاه خواهد بود که نشان می‌دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند و خود همبستگی وجود ندارد.
اگر آنگاه خواهد بود که نشان می‌دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند.
اگر آنگاه خواهد بود که نشان می‌دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند.
چنانچه آماره آزمون در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، o آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته میشود و در غیر اینصورت o رد میشود (همبستگی بین خطاها وجود دارد).
3-10 خلاصه فصل سوم
در این فصل فرضیه‌های تحقیق ارائه شد. به منظور تایید یا رد فرضیه‌ها یک مدل جهت تبیین ارتباط بین متغیرها و متعاقباً به داده‌ها و اطلاعات جهت برآورد مدل نیازمندیم. در نهایت بایستی به بیان آماری فرضیه‌ها جهت آزمون آن‌ها بپردازیم.
داده‌های مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و متغیر، از منابع قابل اتکا و در دسترس استخراج، و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از ابتدای سال 1386 تا پایان سال مالی 1391 می‌باشد. پس از گردآوری اطلاعات و تعیین مدل، ابتدا داده‌ها را به صورت داده‌های تابلویی قرار داده سپس از آزمون چاو جهت تعیین داده‌های تلفیقی یا مدل اثرات ثابت استفاده شده است بدین صورت اگر احتمال این آزمون کوچک‌تر کمتر از 0.05 باشد مدل اثرات تصادفی خواهد بود. همچنین از آزمون هاسمن جهت تعیین مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده شده است یعنی اگر احتمال آزمون هاسمن کوچک‌تر از 0.05 باشد مدل باید با استفاده از اثرات ثابت برآورد گردد. و در نهایت به بررسی فرضیه‌ها پرداخته می‌شود.
فصل چهارم